7.12S - Οικονομετρία
7.12S - Οικονομετρία
Οικονομετρία
Κωδικός: 7.12S
Εξάμηνο: 7 / Έτος: 4 (Επιλογής)
Διδάσκοντες:
Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3
Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα):
Ύλη Μαθήματος
Πολλαπλή παλινδρόμηση.
(α’) Τα μοντέλα με δύο ερμηνευτικές μεταβλητές και με p ερμηνευτικές μεταβλητές (χρησιμοποιώντας άλγεβρα πινάκων): η διαπίστωση της γραμμικής εξάρτησης με τρισδιάστατο διάγραμμα διασποράς στην περίπτωση των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών (για p ανεξάρτητες μεταβλητές βλέπε στο γ’ μέρος παρακάτω), η εξειδίκευση του μοντέλου σύμφωνα με την εμπειρία και το θεωρητικό υπόβαθρο για τον προσδιορισμό (ή την επιλογή) των ερμηνευτικών μεταβλητών που επιδρούν στην εξαρτημένη μεταβλητή, η εκτίμηση σε σημείο με τη μέθοδο των Ελάχιστων Τετραγώνων και οι ερμηνείες των εκτιμητών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης καθώς και των τυπικών σφαλμάτων, οι μερικές ελαστικότητες της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές και οι ερμηνείες τους, οι εκτιμήσεις με διαστήματα, οι επιμέρους έλεγχοι υποθέσεων για τον καθένα μερικό συντελεστή παλινδρόμησης, ο συνολικός έλεγχος των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης με τη μέθοδο της Ανάλυσης της Διακύμανσης, ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού, η Αρχή (ή το Αξίωμα) του Πλεονάζοντος (ή Υπερβάλλοντος) Αθροίσματος τετραγώνων (ExtraSumofSquaresPrinciple), μερική συσχέτιση, η συνάρτηση (ή το κριτήριο) του Mallows, δείκτριες (indicator) μεταβλητές, προβλέψεις.
(β’) Μέθοδοι επιλογής μοντέλου: οι μέθοδοι της Προοδευτικής Προσθήκης (ForwardSelection), του Προοδευτικού Αποκλεισμού (BackwardElimination), της Βηματικής Παλινδρόμησης (StepwiseRegression) και όλων των δυνατών παλινδρομήσεων (AllPossibleRegressions).
(γ’) Προβλήματα στην παλινδρόμηση και έλεγχοι καταλληλότητας του μοντέλου: έλλειψη γραμμικότητας του μοντέλου, ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity), (πολυ)συγγραμμικότητα (collinearity), αυτοσυσχέτιση (autocorrelation), κανονικότητα και τυχαιότητα των ερμηνευτικών μεταβλητών. Τι είναι, ποιες είναι οι συνέπειές τους και πώς διαπιστώνονται; ανάλυση υπολοίπων, γραφικές τεχνικές, έλεγχοι υποθέσεων, Δείκτες Αυξημένης ή Πλεοναζούσης Διακύμανσης (VarianceInflationFactors) και Δείκτες Κατάστασης (ConditionIndices) του πίνακα XTX. Πώς αντιμετωπίζονται με μετασχηματισμούς των δεδομένων, τροποποιήσεις του μοντέλου και παλινδρομήσεις με AR(1) και ετεροσκεδαστικά σφάλματα, με τις μεθόδους Γενικευμένων και Σταθμισμένων Ελάχιστων Τετραγώνων.
Στόχοι Μαθήματος
Συνοπτικά, ο στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη και σωστή εφαρμογή του μοντέλου της πολλαπλής παλινδρόμησης στα σχετικά δεδομένα, ώστε οι επικείμενες βραχυχρόνιες προβλέψεις να είναι αξιόπιστες και να συμβάλουν στη χάραξη στρατηγικής (επενδύσεων, για παράδειγμα). Οι περισσότεροι από τους (εκτεταμένους) υπολογισμούς που απαιτούνται σε τέτοια προβλήματα, μπορούν να γίνουν μόνον με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού και συνεπώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στις σωστές επιλογές της προσέγγισης της ανάλυσης και στις ερμηνείες των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, το πρώτο βήμα στην ανάλυση είναι η κατάλληλη εξειδίκευση του μοντέλου, ώστε οι επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη να αιτιολογούνται από την εμπειρία και τη σχετική θεωρία της επιστήμης από την οποία προέρχονται τα μεγέθη; εάν δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές θα πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο μοντέλο και να κρίνουμε aposterioriτη συνεισφορά τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εφαρμοστεί το μοντέλο και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα απαντώντας σε (ενδεικτικές) ερωτήσεις σαν αυτές: Είναι τα πρόσημα των εκτιμητών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης τα αναμενόμενα και τα τυπικά σφάλματα των εκτιμήσεών τους ικανοποιητικά; Είναι όλοι οι μερικοί συντελεστές παλινδρόμησης σημαντικοί; Εξηγεί η γραμμική εξάρτηση σημαντικό μέρος της μεταβλητότητας των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής στον πίνακα της Ανάλυσης της Διακύμανσης; Μήπως αντικρούονται τα συμπεράσματα στα δύο τελευταία ερωτήματα και τι ενδεχομένως να σημαίνει αυτό; Είναι το σφάλμα ικανοποιητικά «μικρό»; Είναι οι τιμές του συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού και του διορθωμένου συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού ικανοποιητικές και «κοντά» η μία στην άλλη (ειδάλλως τι συμβαίνει); Το δεύτερο βήμα είναι να ελέγξουμε μήπως κάποια (ή κάποιες) από τις ερμηνευτικές μεταβλητές δε συνεισφέρουν σημαντικά στο μοντέλο (προσοχή όμως, δεν αποκλείουμε εύκολα μια μεταβλητή από το μοντέλο, ιδίως εάν η συμμετοχή της επιτάσσεται από τη θεωρία). Το τελευταίο (και πιο σημαντικό) βήμα είναι οι έλεγχοι για ενδεχόμενες παραβιάσεις των υποθέσεων που διέπουν τη σωστή εφαρμογή του μοντέλου. Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι απεικονίσεις των γραφικών τεχνικών (τα διάφορα διαγράμματα διασποράς των τυποποιημένων υπολοίπων με τις εκτιμώμενες τιμές, με το χρόνο κλπ), οι τιμές των δεικτών και τα συμπεράσματα από τους διάφορους ελέγχους υποθέσεων. Εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις θα πρέπει να διορθωθούν με τις κατάλληλες μεθοδολογίες πριν καταλήξουμε στο προτεινόμενο μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή μοντέλου θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στη στατιστική σημαντικότητα της κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής, αλλά και στη σημαντικότητα της συμβολής της στη σχέση εξάρτησης σύμφωνα με την σχετική επιστημονική θεωρία που διέπει τα μεγέθη στο μοντέλο. Οι εφαρμογές και οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τις αναλύσεις ειδικά επιλεγμένων σετ πραγματικών δεδομένων που εμφανίζουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω προβλήματα στην εφαρμογή του μοντέλου. Εκτός από το σύγγραμμα που επιλέγεται από προτεινόμενη βιβλιογραφία, οι σημειώσεις μου που καλύπτουν την ύλη αναπαράγονται χειρόγραφα στον πίνακα; τμήματά τους δίνονται σε έντυπη μορφή, καθώς και τα θέματα των εξετάσεων όλων των προηγούμενων ετών, μερικά από τα οποία αναπτύσσονται για την προετοιμασία των φοιτητών για την τρίωρη γραπτή εξέταση.
Αποτίμηση
Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία
- Draper, N. και Smith, H., Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, Παπαζήση, Αθήνα 1997 (in Greek).
- Johnston, J. και DiNardo, J., Οικονομετρικές Μέθοδοι, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2004 (in Greek).
- Κάτος, Α., Οικονομετρία (Θεωρία και Εφαρμογές), Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2004 (in Greek).
- Χρήστου, Γ., Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Α, Gutenberg, Αθήνα 2004 (in Greek).